Momento do Mercado Sun, 9 de outubro de 2016 A dinâmica de mercado, em geral, descreve a taxa de aceleração ou desaceleração dos preços de mercado. A dinâmica de mercado é muitas vezes medido em relação às médias móveis em movimento. Uma média móvel calcula o preço médio durante um período de tempo definido, mostrando a direção média de movimento no preço e alisando as variações do preço do dia-a-dia. Isso facilita a identificação de tendências. Nossas tabelas mostram a porcentagem de ações acima da média móvel para um número de diferentes períodos de tempo. E-mails enviados por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright cópia 2016. Barchart Inc. Todos os direitos reservados. Acordo de usuário aplicável. Stocks: 15 minutos de atraso, EST. Futuros e Forex: 10 minutos de atraso, CST. Dados de mercado sujeitos a termos de uso e política de privacidade. Percentual acima da SMA de 50 dias Porcentagem acima da SMA de 50 dias Introdução A porcentagem de estoques acima da AME de 50 dias é um indicador de largura que mede o grau de participação em um índice, o SampP 500 neste caso. Este artigo irá mostrar dois métodos para usar este indicador tem parte de uma estratégia de negociação. Em primeiro lugar, uma média móvel de longo prazo pode ser aplicada para identificar o tom geral do mercado, que é otimista ou bearish. Em segundo lugar, uma média móvel de curto prazo pode ser usada para identificar pullbacks e rejeições. Juntando estes dois, os chartists podem olhar para pullbacks quando o tom geral é bullish e saltos quando o tom geral é bearish. A idéia é participar da tendência maior com uma melhor relação risco-recompensa. Estratégia Como mostra a tabela abaixo, os dados brutos para este indicador podem ser bastante voláteis com cruzamentos freqüentes acima / abaixo da linha 50. Em geral, os touros têm a borda de negociação quando o indicador está acima de 50 e os ursos têm a borda quando o abaixo de 50. Os dados em bruto é muito agitado para um sistema eficaz. Portanto, os cartistas podem usar médias móveis para suavizar os dados e reduzir a volatilidade. Uma média móvel longa pode ser usada para definir o tom geral, otimista ou bearish. Uma média móvel curta pode então ser usada para identificar níveis de sobrecompra ou de sobre-venda. Há três etapas para desenvolver este sistema com duas médias móveis. 1. Definir o tom do mercado com uma média móvel a longo prazo. Alisar o indicador com um EMA de 150 dias irá reduzir muito a volatilidade e permitir que os chartists estabeleçam um tom geral para o SampP 500. Mesmo que um movimento acima de 50 seja tecnicamente alcista e um movimento abaixo de 50 bearish, whipsaws pode ser reduzido usando buffer para Alcança e baixa. Portanto, uma mudança acima de 52,5 é considerada otimista até ser combatida com um movimento abaixo de 47,5. Por outro lado, uma mudança abaixo de 47,5 é considerada de baixa até ser combatida com um movimento acima de 52,5. 2. Use um indicador de curto prazo para identificar pullbacks ou bounces. Enquanto o indicador bruto pode ser usado, a aplicação de um curto EMA de 5 dias proporciona um pouco de suavização sem sacrificar demasiada sensibilidade. Os cartistas precisam então definir os níveis para identificar pullbacks e rejeições. A definição destes níveis demasiado alta ou baixa resultará em muito poucos sinais, enquanto a definição destes níveis demasiado no meio irá resultar em muitos sinais. Um meio dourado é necessário. Este exemplo usa 40 e 60. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um pullback, enquanto um movimento acima de 60 sinaliza um salto. 3. Defina um nível para sinalizar que o pullback ou bounce foi revertido. Neste momento, os chartists estão procurando o pullback quando o tom geral é bullish e salta quando o tom geral é bearish. O pullback serve como um alerta, mas precisamos de um nível para sinalizar que o pullback terminou. Um movimento de volta acima de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está melhorando novamente ea tendência de alta pode ser retomada. Após um salto acima de 60, um movimento para trás abaixo de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está se deteriorando novamente ea tendência de baixa pode estar retomando. Bull Sign Recap: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza acima de 52,5 e permanece acima de 47,50 para definir o tom de alta. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 40 para sinalizar um pullback 3. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 50 para sinalizar um aumento de velocidade Relação de sinal de Urso: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza abaixo de 47,50 e permanece abaixo de 52,50 a Definir o tom de baixa. 2. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se acima de 60 para sinalizar um salto 3. EMA de 5 dias do SPXA50R move-se abaixo de 50 para sinalizar uma desaceleração Exemplos de negociação O primeiro gráfico mostra os indicadores nas duas primeiras janelas eo SampP 500 no fundo janela. Na janela do meio, o EMA de 150 dias de SPXA50R ajusta o tom bullish com um movimento acima de 52.50 em maio 2003. Este tom bullish duraria até janeiro 2008 quando o indicador se moveu abaixo de 47.50. Com um tom bullish, os chartists focalizariam somente em sinais bullish usando o EMA de 5 dias de SPXA50R. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um pullback e um movimento subseqüente acima de 50 dispara o sinal de alta. Não houve sinais de alta em 2003 e três sinais de alta em 2004. Sinais 1 e 2 não funcionou bem, mas o sinal 3 precedeu um avanço sólido e sinalizou aq continuação da maior tendência de alta. O segundo gráfico mostra quatro sinais de alta em 2005 e 2006. Observe que a EMA de 150 dias de SPXA50R nunca quebrou abaixo de 47,50 para reverter o tom de alta que foi inicialmente definido em 2003. Havia pelo menos sete mergulhos abaixo de 40, mas apenas quatro foram Seguido por um aumento acima de 50. É importante esperar para o aumento acima de 50 para garantir que a tendência de alta, de fato, retomada. O sinal 1 não era bom, mas os outros três sinais precederam avanços significativos no SampP 500. O terceiro gráfico mostra o tom do mercado mudar de alta para baixo no início de janeiro de 2008. Houve dois sinais de alta em 2007 e, em seguida, dois sinais de baixa em 2008 . Estes sinais de baixa ocorreram logo após importantes picos e previu declínios significativos no SampP 500. A seta azul marca um sinal de alta que não se materializou. Mesmo que o tom do mercado fosse bullish eo EMA de 5 dias de SPX50R mergulhado abaixo de 40, o rebound subseqüente falhou exceder 50 e disparar um sinal bullish. Depois que o tom do mercado girou bearish, o EMA de 5 dias de SPX50R sobe acima de 60, mas não se move para trás abaixo de 50 para confirmar uma retomada da tendência de baixa (seta preta). O último gráfico abrange três anos (2009, 2010 e 2011). O tom do mercado mudou três vezes e havia sete sinais. Os primeiros cinco sinais foram muito bons, mas o período de junho a dezembro de 2011 foi bastante tumultuado com um par de sinais ruins. O sinal 6 era bullish no início de julho eo mercado subseqüentemente desmoronou em agosto. O sinal 7 era bearish no fim de novembro e o mercado subseqüentemente disparou de dezembro 2011 a fevereiro 2012. Tweaking Há umas maneiras numerosas ajustar um sistema negociando, mas os chartists devem evitar sobre otimizar as configurações do indicador. Em outras palavras, don039t tentativa de encontrar o perfeito média móvel período ou crossover nível. A perfeição é inatingível ao desenvolver um sistema ou negociar os mercados. É importante manter o sistema lógico e ajustes de foco em outros aspectos, como o gráfico de preço real do título subjacente. Os Chartists podem usar rupturas da sustentação ou da resistência aos sinais do disparador ou às paradas ajustadas. Como mostra a tabela abaixo, uma parada com base na interrupção de suporte no final de julho e início de agosto teria cortado significativamente as perdas no sinal de bogus bull no início de julho. Após o sinal de venda falso em novembro, o rápido aumento de volta para 1250 sinalizou que algo estava errado. Isso foi afirmado quando o tom do mercado mudou de volta para alta no início de dezembro. Conclusões Como um sistema baseado em largura, a estratégia de SMA Percent Above 50-day pode ser usada para identificar a grande tendência para o mercado de ações e correções dentro dessa tendência. Os cartistas podem usar esses sinais para melhorar seu timing de mercado ou usar esses sinais para definir um viés de negociação. Por exemplo, os chartists poderiam focalizar em setores conservados em estoque de alta quando o sistema é bullish e ajustados conservados em estoque bearish quando o sistema é bearish. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 Acima de 50 dias SMA (SPXA50R) com médias móveis adequadas. Os subscritores do StockCharts podem visualizar as definições do gráfico e guardar este gráfico para uma das suas listas de favoritos. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado aos indicadores do mercado de ações (largura) e seus vários usos. Murphy também abrange médias móveis e outros sinais que podem ser usados para aumentar este sistema. Análise técnica dos mercados financeiros John J. Murphy5 Stocks Poised para Big Breakouts Negociação de ações que desencadear grandes breakouts pode levar a enormes lucros. Uma vez que um estoque tende a uma elevação nova ou retire um ponto precedente da resistência aérea, a seguir seu livre encontrar os compradores novos e os jogadores do impulso que podem finalmente empurrar o estoque significativamente mais altamente. Eu freqüentemente sinalizo configurações de alta probabilidade, jogos de ruptura e ações que estão agindo tecnicamente bullish. Estes são os estoques que muitas vezes vão para fazer movimentos de monstros para a parte superior. O que é grande sobre breakout negociação é que você se concentrar na tendência, preço e volume. Você não tem que se preocupar com qualquer outra coisa. Os gráficos fazem toda a conversa. Negociar breakouts não é um novo jogo em Wall Street. Esta estratégia foi dominada por comerciantes lendários como William ONeal, Stan Weinstein e Nicolas Darvas. Esses profissionais sabem que uma vez que um estoque começa a quebrar acima níveis de resistência passado e mantenha acima desses preços breakout, então ele pode facilmente tendência significativamente maior. Com isso em mente, heres um olhar para cinco ações que estão se preparando para sair e, possivelmente, o comércio superior a partir dos níveis atuais. Um player de tecnologia que está começando a pico dentro da faixa de desencadear um grande breakout comércio é Towerstream (TWER). Que fornece serviços fixos de banda larga sem fio e fornece acesso através de uma rede sem fio transmitindo sobre o espectro de rádio regulamentado e não regulamentado para clientes comerciais nos EUA. Esta ação foi batida mais baixa pelos vendedores ao longo dos últimos seis meses, com ações largas em 60,4. Se você der uma olhada no gráfico para Towerstream, você vai notar que este estoque recentemente formou um padrão de gráfico de fundo duplo, depois de ações encontraram algum interesse de compra em 1,25 a 1,18 por ação nas últimas semanas. Seguindo esse potencial de fundo, este estoque agora começou a pico superior apenas acima desses níveis de suporte, e sua rápida tendência dentro da faixa de desencadear um grande breakout comércio acima de alguns níveis chave de curto prazo de resistência aérea. Os comerciantes devem agora olhar para negociações long-biased em Towerstream, se ele consegue romper acima de alguns níveis de resistência aérea de curto prazo em 1,47 para a sua média móvel de 20 dias de 1,47 por ação e, em seguida, acima de mais resistência a curto prazo em 1,57 por ação Com alto volume. Procure um movimento sustentado ou fechar acima desses níveis com volume que registra perto ou acima de sua ação média de três meses de 529.518 partes. Se esse breakout dispara em breve, então este estoque irá configurar para re-testar ou possivelmente tirar os seus próximos grandes níveis de resistência aérea em 1,80 para a sua média móvel de 50 dias de 2,01, ou mesmo 2,30 a cerca de 2,50 por ação. Os comerciantes podem olhar para comprar Towerstream fora da fraqueza para antecipar que breakout e simplesmente usar uma parada que fica à direita em torno dos últimos níveis de suporte duplo fundo. Pode-se também comprar este estoque off força, uma vez que começa a tirar os níveis de fuga com o volume e, em seguida, basta usar uma parada que fica uma porcentagem confortável de seu ponto de entrada. Outra ação thats começando a tendência dentro da faixa de desencadear um grande breakout comércio é Yirendai (YRD). Que funciona como um mercado de financiamento ao consumidor on-line que conecta mutuários e investidores principalmente na República Popular da China. Este estoque está em chamas nos últimos seis meses, com ações subindo mais alto por 116,3. Se você der uma olhada no gráfico para Yirendai, youll aviso que este estoque tem sido uptrending forte sobre o mês passado, com ações movendo mais alto de sua baixa de 18,80 por ação para o seu recorde recente de 27,83 por ação com fortes fluxos de volume upside. Durante essa tendência de alta, este estoque tem sido consistentemente fazendo mais baixos e altos mais altos, que é a ação de preço técnico de alta. Essa forte tendência tem agora empurrado as ações da Yirendai dentro da faixa de desencadear um grande breakout comércio acima de alguns níveis de resistência gerais sobrecarga. Os comerciantes devem agora olhar para o comércio de longo prazo no Yirendai se ele consegue romper acima de alguns níveis de resistência de curto prazo em 28 a 29,50 por ação com alto volume. Procure um movimento sustentado ou fechar acima desses níveis com volume que atinge perto ou acima de sua ação média de três meses de 1,14 milhões de ações. Se essa quebra atinge em breve, então este estoque irá configurar para re-testar ou possivelmente tirar os seus próximos grandes níveis de resistência aérea em 33 a 35, ou mesmo 40 para o seu máximo de 52 semanas de 42,34 por ação. Os comerciantes podem olhar para comprar Yirendai off fraqueza para antecipar que breakout e simplesmente usar uma paragem que fica logo abaixo de algum apoio a curto prazo em 23,20 uma quota para a sua média móvel de 20 dias de 22,92 por ação. Pode-se também comprar este estoque off força, uma vez que começa a tendência acima desses níveis breakout com volume e, em seguida, basta usar uma parada que fica uma porcentagem confortável de seu ponto de entrada. LaSalle Hotel Properties Um investimento imobiliário confiança thats começando a se mover dentro da faixa de desencadear um comércio breakout de curto prazo é LaSalle Hotel Properties (LHO). Que se dedica à compra, propriedade, reabilitação e locação de hotéis de primeira classe e luxuosos de serviço completo nos mercados de convenções, resorts e negócios urbanos nos EUA. Este estoque subiu modestamente nos últimos seis meses, com ações mais altas em apenas 2,9. Se você der uma olhada no gráfico do LaSalle Hotel Properties, você notará que este estoque recentemente começou a pico notavelmente mais alto fora de sua média móvel de 200 dias de 23,72 por ação e de volta acima de sua média móvel de 20 dias de 24,12 por ação com Decente fluxo de volume upside. Esse bump ao upside está empurrando rapidamente agora partes de propriedades do hotel de LaSalle dentro da escala de disparar um comércio breakout próximo-termo acima de alguns níveis dominantes da resistência aérea. Os comerciantes devem agora olhar para long-biased trades em LaSalle Hotel Properties, se ele consegue sair acima de alguns níveis de resistência de curto prazo em 24,82 a 25 por ação com alto volume. Procure um movimento sustentado ou fechar acima desses níveis com volume que atinge perto ou acima de sua ação média de três meses de 1,60 milhões de ações. Se essa fuga se desenvolver em breve, então este estoque irá configurar para re-testar ou possivelmente tirar os seus próximos grandes níveis de resistência aérea em sua média móvel de 50 dias de 25,95 por ação para 27, ou mesmo 28,50 para seu máximo de 52 semanas de 32,10 por ação. Os comerciantes podem olhar para comprar propriedades LaSalle Hotel off fraqueza para antecipar que breakout e simplesmente usar uma parada que fica logo abaixo de alguns chave de apoio a curto prazo em 23,37 por ação. Pode-se também comprar este estoque off força, uma vez que começa a rebentar acima desses níveis breakout com volume e, em seguida, basta usar uma parada que fica uma porcentagem confortável de seu ponto de entrada. Outra ação thats começando a pico dentro da faixa de desencadear um grande breakout comércio é PolyOne (POL). Que fornece materiais poliméricos especializados, serviços e soluções com operações em formulações de polímeros de especialidade, sistemas de cor e aditivos, soluções de folha de plástico e embalagens e polime. Esta ação tem estado em jogo com os touros um pouco ao longo dos últimos seis meses, com as ações subindo 11,3. Se você der uma olhada no gráfico para PolyOne, youll aviso que este estoque tem sido uptrending ao longo das últimas semanas, com partes movendo mais alto de sua baixa de 31,25 por ação para a sua alta recente de 34,76 por ação com fortes fluxos de volume upside. Durante essa tendência de alta, este estoque tem vindo a fazer principalmente mais baixas e altas mais altas, que é a ação de preço técnico de alta. Essa recente tendência de alta também conseguiu empurrar as ações da PolyOne de volta acima de suas médias móveis de 200 dias e 20 dias, e seu rápido empurrar este estoque dentro da faixa de disparar um grande comércio breakout. Os comerciantes devem agora olhar para longos tendências negociações em PolyOne se ele consegue romper acima de alguns chave de curto prazo níveis de resistência aérea em 34,76 a 35,06 por ação e, em seguida, acima de mais resistência em 35,50 por ação com alto volume. Procure um movimento sustentado ou fechar acima desses níveis com volume que atinge perto ou acima de sua ação média de três meses de 433.717 ações. Se esse breakout dispara em breve, então este estoque irá configurar para re-testar ou possivelmente tirar os seus próximos grandes níveis de resistência aérea em 37,50 a 38,20, ou mesmo o seu máximo de 52 semanas de 38,41 ao norte de 40 por ação. Os comerciantes podem olhar para comprar PolyOne fora da fraqueza para antecipar esse breakout e simplesmente usar uma paragem que fica logo abaixo alguns níveis de apoio a curto prazo em 32,60 para a sua média móvel de 200 dias de 32,34 por ação. Pode-se também comprar este estoque off força, uma vez que começa a tirar os níveis de fuga com o volume e, em seguida, simplesmente usar uma parada que fica uma porcentagem confortável de seu ponto de entrada. Minha perspectiva de negociação breakout final é saúde serviços de informação jogador WebMD Saúde (WBMD). Que fornece serviços de informação de saúde aos consumidores, médicos e outros profissionais de saúde, empregadores e planos de saúde através de seus portais públicos e privados online, plataformas móveis e publicações de saúde focada nos EUA. Esta ação tem sido notável pressão de venda nos últimos seis Meses, com as ações desativadas em 18,2. Se você olhar para o gráfico para WebMD Saúde, youll aviso que este estoque recentemente formou um padrão de gráfico de fundo duplo, depois de ações encontraram algum interesse de compra em 48,18 a 48,30 uma quota sobre o último mês. Seguindo esse bottom potencial, este estoque começou agora a pico mais elevado e flirt com sua média móvel de 20 dias de 50.49 uma parte com fluxos decentes do volume do upside. Esse pico para o lado positivo agora está empurrando rapidamente as ações da WebMD Health dentro do alcance de disparar um grande negócio breakout acima de alguns níveis de resistência gerais. Os comerciantes devem agora olhar para longas tendências negociações em WebMD Saúde, se ele consegue sair acima de alguns níveis de resistência de curto prazo em 51 a 52 por ação e, em seguida, acima de sua média móvel de 50 dias de 52,67 por ação para 53 uma ação com Volume que atinge perto ou acima de sua ação média de três meses de 590.434 partes. Se esse breakout começar em breve, então este estoque irá configurar para re-testar ou possivelmente tirar os seus próximos grandes níveis de resistência aérea em 55 a sua média móvel de 200 dias de 56,74 por ação, ou mesmo de 60 a 62,50 por ação. Os comerciantes podem olhar para comprar ações de saúde WebMD off fraqueza para antecipar que breakout e simplesmente usar uma parada que fica à direita em torno dos últimos níveis de suporte duplo fundo. Pode-se também comprar este estoque off força, uma vez que começa a tendência acima desses níveis breakout com volume e, em seguida, simplesmente usar uma parada que se senta uma percentagem conformable a partir de seu ponto de entrada. Percent Acima Moving Average Percentagem Acima Moving Average Introdução A porcentagem de ações negociadas acima Uma média móvel específica é um indicador de largura que mede a força interna ou fraqueza no índice subjacente. A média móvel de 50 dias é utilizada para o curto prazo, enquanto as médias móveis de 150 dias e 200 dias são usadas para o médio e longo prazo. Os sinais podem ser derivados de níveis de sobrecompra / sobrevenda, cruzamentos acima / abaixo de 50 e divergências de alta / baixa. O indicador está disponível para o Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e Composto SampP / TSX. Os usuários de Sharpcharts podem traçar o percentual de ações acima de sua média móvel de 50 dias, média móvel de 150 dias ou média móvel de 200 dias. Uma lista de símbolos completo é fornecida no final deste artigo. Cálculo O cálculo é simples. Basta dividir o número de ações acima de sua média móvel XX-dia pelo número total de ações no índice subjacente. O exemplo Nasdaq 100 mostra 60 estoques acima de sua média móvel de 50 dias e 100 ações no índice. A porcentagem acima de sua média móvel de 50 dias equivale a 60. Como mostra a tabela abaixo, esses indicadores flutuam entre zero por cento e cem por cento, com 50 como linha central. Interpretação Este indicador mede o grau de participação. Largura é forte quando a maioria das ações em um índice estão negociando acima de uma média móvel específica. Por outro lado, a amplitude é fraca quando a minoria de ações estão negociando acima de uma média móvel específica. Existem pelo menos três maneiras de usar esses indicadores. Em primeiro lugar, os cartistas podem obter um viés geral com os níveis globais. Um viés de alta está presente quando o indicador está acima de 50. Isso significa que mais da metade das ações no índice estão acima de uma média móvel particular. Um viés bearish está atual quando abaixo de 50. Em segundo lugar, os chartists podem procurar overbought ou oversold níveis. Estes indicadores são osciladores que flutuam entre zero e cem. Com uma escala definida, os chartists podem olhar para níveis overbought perto do alto da escala e oversold nivela perto da parte inferior da escala. Em terceiro lugar, as divergências de alta e baixa podem prever uma mudança de tendência. Uma divergência bullish ocorre quando o índice subjacente move a uma baixa nova eo indicador remanesce acima de seu baixo anterior. A força relativa no indicador pode às vezes prenunciar uma reversão otimista no índice. Por outro lado, uma divergência de baixa ocorre quando o índice subjacente registra uma alta mais alta eo indicador permanece abaixo do seu nível anterior. Isso mostra fraqueza relativa no indicador que às vezes pode prenunciar uma reversão de baixa no índice. 50 Limiar O limiar 50 funciona melhor com a porcentagem de estoques acima de suas médias móveis mais longas, como a de 150 dias e 200 dias. A porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias é mais volátil e cruza o limiar 50 com mais freqüência. Esta volatilidade torna mais propenso a whipsaws. O gráfico abaixo mostra o SampP 100 Acima de 200 dias MA (OEXA200R). A linha azul horizontal marca o limite 50. Observe como esse nível atuou como suporte quando o SampP 100 estava em alta em 2007 (seta verde). O indicador quebrou abaixo de 50 no final de 2007 eo nível de 50 transformou-se em resistência em 2008, que é quando o SampP 100 estava em uma tendência de baixa. O indicador voltou acima do limiar de 50 em junho-julho de 2009. Mesmo que a porcentagem de ações acima de sua SMA de 200 dias não seja tão volátil quanto a porcentagem de ações acima de sua SMA de 50 dias, o indicador não está imune a whipsaws. No gráfico acima, houve vários cruzamentos em agosto-setembro de 2007, novembro-dezembro de 2007, maio-junho de 2008 e junho-julho de 2009. Esses cruzamentos podem ser reduzidos pela aplicação de uma média móvel para suavizar o indicador. A linha rosa mostra a SMA de 20 dias do indicador. Observe como essa versão suavizada cruzou o limite 50 menos vezes. Overbought / Oversold A porcentagem de ações acima de sua SMA de 50 dias é mais adequada para níveis de overbought e oversold. Devido à sua volatilidade, este indicador passará para os níveis de sobrecompra e sobreventa mais frequentemente do que os indicadores baseados em médias móveis mais longas (150 dias e 200 dias). Assim como os osciladores de momentum, este indicador pode tornar-se overbought inúmeras vezes em uma forte tendência de alta ou oversold muitas vezes durante uma forte tendência de baixa. Portanto, é importante identificar a direção da tendência maior para estabelecer um viés e comércio em harmonia com a grande tendência. As condições de sobre-venda de curto prazo são preferidas quando a tendência de longo prazo está para cima e as condições de sobrecompra de curto prazo são preferidas quando a tendência de longo prazo é baixa. A análise de tendências básicas pode ser usada para determinar a tendência do índice subjacente. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 Acima de 50 dias MA (SPXA50R) com o SampP 500 na janela inferior. Uma média móvel de 150 dias é usada para determinar a tendência maior para o SampP 500. Observe que o índice cruzou acima do SMA de 150 dias em maio e tendência maior nos próximos 12 meses. Com uma tendência de alta global em andamento, as condições de sobrecompra foram ignoradas e as condições de sobrevenda foram usadas como oportunidades de compra. Em geral, as leituras acima de 70 são consideradas super-compradas e as leituras abaixo de 30 são consideradas sobre-vendidas. Estes níveis podem variar para outros índices. Em primeiro lugar, observe como o indicador tornou-se overbought inúmeras vezes a partir de Maio de 2009 até Maio de 2010. Múltiplas leituras overbought são um sinal de força, não fraqueza. Em segundo lugar, observe que o indicador se tornou sobrevendido apenas duas vezes ao longo de um período de 12 meses. Além disso, essas leituras de sobrevenda não duraram muito. Isso também é testemunho da força subjacente. Simplesmente se tornar oversold nem sempre é um sinal de compra. Muitas vezes é prudente esperar por uma recuperação dos níveis de sobrevenda. No exemplo acima, as linhas pontilhadas a verde mostram quando o indicador cruzou para trás acima do limite 50. Também é possível que outro sinal tenha sido disparado quando o indicador caiu abaixo de 35 em novembro. O gráfico seguinte mostra o SampP 100 Acima de 50 dias MA (OEXA50R) com o SampP 100 na janela inferior. Este é um exemplo do mercado de urso porque OEX estava negociando abaixo de seu SMA de 150 dias. Com a maior tendência para baixo, as condições de sobrevenda foram ignoradas e as condições de sobrecompra foram usadas como alertas de venda. Um sinal de venda consiste em duas partes. Primeiro, o indicador deve tornar-se overbought. Em segundo lugar, o indicador deve se mover abaixo do limite 50. Isso garante que o indicador começou a enfraquecer antes de fazer um movimento. Apesar deste filtro, ainda haverá whipsaws e sinais ruins. Existem três sinais visíveis no gráfico abaixo. A seta vermelha mostra a condição de sobrecompra ea linha pontilhada vermelha mostra o movimento subseqüente abaixo de 50. O primeiro sinal não funcionou bem, mas os outros dois provaram bastante oportuna. Divergências Bullish / bearish As divergências bullish e bearish podem produzir sinais grandes, mas são também prone a muitos sinais falsos. A chave, como sempre, é separar sinais robustos de sinais ineficazes. Pequenas divergências podem ser suspeitas. Estes tipicamente formam durante um período de tempo relativamente curto com pouca diferença entre os picos ou depressões. Pequenas divergências de baixa em uma tendência de alta forte são improváveis para foreshadow fraqueza significativa. Isto é especialmente verdadeiro quando os picos divergentes excedem 70. Pense nisso. Largura ainda favorece os touros se mais de 70 das ações estão negociando acima de uma média móvel designada. Da mesma forma, pequenas divergências bullish em fortes tendências de baixa são improváveis para foreshadow uma reversão bullish principal. Isto é especialmente verdadeiro quando as depressões divergentes formam abaixo de 30. A largura ainda favorece os ursos quando menos de 30 das ações estão negociando acima de uma média móvel especificada. Grandes divergências têm maior chance de sucesso. Maior refere-se ao tempo decorrido e à diferença entre os dois picos ou depressões. Uma divergência acentuada cobrindo dois meses ou mais é mais provável de trabalhar do que uma divergência superficial cobrindo 1-2 semanas. O gráfico abaixo mostra o Nasdaq Acima de 50 dias MA (NAA50R) com o Nasdaq Composite na janela inferior. Uma grande divergência bullish deu forma de novembro 2009 até março 2010. Mesmo que as calhas fossem abaixo de 30, a divergência estendeu sobre três meses ea segunda calha era bem acima da primeira calha (setas verdes). O movimento subseqüente acima de 50 confirmou a divergência e previu o rali de final de maio a início de junho. Uma pequena divergência de baixa ocorreu em maio-junho eo indicador moveu-se abaixo de 50 em julho adiantado, mas este sinal não prenunciou um declínio prolongado. A tendência de alta da Nasdaq foi muito forte e o indicador voltou acima de 50 em pouco tempo. O próximo gráfico mostra o SampP / TSX Acima de 50 dias MA (TSXA50R) com o TSX Composite (TSX). Uma divergência bearish pequena deu forma da segunda semana de maio até a terceira semana de junho (4-5 semanas). Embora esta tenha sido uma divergência relativamente curta em termos de tempo, a distância entre o início de maio e meados de junho criou uma divergência bastante íngreme. A TSX Composite conseguiu superar a alta de maio, mas o indicador não voltou acima de 60 em meados de junho. Conclusão A percentagem de stocks acima de uma média móvel específica é um indicador de largura que mede o grau de participação. A participação seria considerada relativamente fraca se a SampP 500 se movimentasse acima de sua média móvel de 50 dias e apenas 40 das ações estivessem acima da média móvel de 50 dias. Por outro lado, a participação seria forte se a SampP 500 se movimentasse acima de sua média móvel de 50 dias e 60 ou mais de seus componentes também estivessem acima da média móvel de 50 dias. Além dos níveis absolutos, os cartistas podem analisar o movimento direcional do indicador. A largura está enfraquecendo quando o indicador cai e se fortalece quando o indicador sobe. Um mercado em ascensão e um indicador de queda levantarão suspeitas sobre a fraqueza subjacente. Da mesma forma, um mercado em queda e um indicador em ascensão sugerem uma força subjacente que poderia prenunciar uma reversão de alta. Como com todos os indicadores, é importante confirmar ou refutar os achados com outros indicadores e análises. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem traçar esses indicadores na janela principal do gráfico ou como um indicador que fica acima ou abaixo da janela principal. O exemplo abaixo mostra o SampP 500 Stocks Acima de 50 dias MA (SPXA50R) na janela do gráfico principal com o SampP 500 na janela de indicador abaixo. Uma SMA de 10 dias (rosa) e uma linha de 50 (azul) foram adicionadas à janela principal. A imagem abaixo do gráfico mostra como adicioná-los como sobreposições. O SampP 500 foi adicionado como um indicador, selecionando o preço e, em seguida, inserindo SPX para parâmetros. Clique em opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Lista de Símbolos Os usuários de Sharpcharts podem traçar a porcentagem ou número de ações acima de uma média móvel específica para a Dow Indústrias, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampP / TSX Composite. As médias móveis específicas incluem os períodos de 50 dias, 150 dias e 200 dias. A primeira tabela mostra os símbolos disponíveis para a PERCENT de ações acima de uma média móvel específica. Observe que todos esses símbolos têm um R no final. A segunda tabela mostra os símbolos disponíveis para o NÚMERO de ações acima de uma média móvel específica. Este é um número absoluto. Por exemplo, o Dow pode ter 20 ações acima de sua média móvel de 50 dias ou o Nasdaq pode ter 1230 ações acima de sua média móvel de 50 dias. As parcelas de indicadores baseadas em PERCENT e NUMBER parecem as mesmas. No entanto, números absolutos, como 20 e 1230, não podem ser comparados. As porcentagens, por outro lado, permitem aos usuários comparar níveis em uma matriz de índices. Clique na imagem abaixo para ver isso no catálogo de símbolos. Porcentagem de ações acima de sua média móvel Autor: AndrewThrasher 03 de setembro de 2013 Historicamente setembro é o mês mais fraco para as ações, e para 2013 agosto wasnt grande quer fora de quase 4,5. BIG PICTURE Cada dia eu olho para centenas de gráficos de diferentes ações, índices, indicadores e prazos para ter uma idéia do que a nossa empresa deve ser investido e onde o risco é maior no mercado global. A porcentagem de ações acima de sua média móvel pode ser uma grande ferramenta na procura de confirmação de um movimento dentro de ações, bem como reversão média com o mercado como um todo. FERRAMENTAS-chave Na maioria das vezes, os comerciantes analisam a porcentagem de ações da NYSE acima de suas médias móveis de 50 dias, 150 dias e 200 dias. Enquanto a NYSE é útil, muitas vezes eu olho para vários mercados para ver onde a fraqueza é maior. O gráfico abaixo mostra a porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias para o SampP 500, Dow Jones, Nasdaq e NYSE. Ao olhar para quatro índices diferentes, somos capazes de monitorar a venda (e compra) em toda a linha. DIVERGÊNCIAS A porcentagem acima de uma média móvel pode ser útil por algumas razões. Primeiro, podemos procurar divergências. No painel superior do gráfico eu tenho o SampP 500. Em maio e junho preço caiu, mas viu o SampP atingiu uma nova alta como o índice recuperado em julho. Em seu rosto esta é uma grande coisa, nós sempre gostamos de ver novos máximos, mas queremos verificar o mercado internals para confirmação. PERGUNTA CHAVE A porcentagem de ações acima de seus 50-MA também confirmou a fuga ou pelo menos atingiu níveis elevados Não realmente. Vimos uma divergência das ações da SampP 500, das ações da Dow e da NYSE, deixando apenas a Nasdaq como o único índice a confirmar. De fato, como as coisas quebraram em agosto para o SampP 500, vimos um surperformance relativo na Nasdaq. A segunda maneira de usar a porcentagem de ações acima de uma média móvel é quando o indicador para os índices quebra abaixo de um certo nível, muitas vezes assistir a uma pausa de 30. Isso significaria que menos de 30 das ações estão acima do seu 50 dias Média móvel. No entanto, teríamos de levar isto para o contexto da tendência global de longo prazo do mercado. Durante o mercado de urso em 2008 e início de 2009, você provavelmente pode imaginar que muito poucos se qualquer ações estavam acima de suas médias móveis de 50 dias. Primeiro, devemos confirmar que estamos ainda em uma tendência crescente e que o ataque de fraqueza sendo visto dentro de ações é uma correção de curto prazo e não ocorrem durante uma tendência de queda maior. Você pode ver no início deste ano durante a fraqueza em maio / junho, vimos três dos índices têm sua porcentagem acima da queda 50-MA abaixo de 30 antes de reverter para trás e levando os preços mais elevados. MONITOR MARKET HEALTH A porcentagem acima de um indicador de média móvel pode ser uma ótima ferramenta para monitorar a saúde de um mercado e ver em maior contexto o desempenho das ações como um todo. No entanto, é importante lembrar-se de usar outras formas de análise ao tomar decisões comerciais e que nenhuma ferramenta única é o Santo Graal para a fama e fortuna. Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste artigo não devem ser interpretadas como conselhos de investimento, pesquisa ou uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários. Tudo escrito aqui é destinado apenas para fins educacionais e de entretenimento. Eu ou meus afiliados podemos ter posições em valores mobiliários mencionados. 4 Comentários Junte-se a esta conversa, postar um comentário abaixo. Por favor, faça o login para fazer um comentário. Mostrar (4) Comentários
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